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中国银行间债市今日盘中10年国开债等利率债收益率上行

2018-10-12 06:18:10

资金收紧及基本面向好,中国银行间债市周三(4月20日)盘中10年国开债等利率债收益率上行,利率互换(IRS)也延续周二升势。在一级市场远高于预期的七年续发国债结果公布后,稍早涨幅略小的二级市场国债收益率扩大涨幅。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.545元人民币,较周二结算价跌0.19%;10年期国债主力合约T1606收报99.375元,较周二结算价下跌0.22%。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价在2.98%/2.90%,周二尾盘为2.94%/2.88%;本次续发国债的标的券160006今日暂停交易,最新报价为2.95%/2.85%,周二尾盘为2.87%/2.82%。

交易所债市方面,上海证券交易所公告,国开1401券(018003)上午交易出现异常波动,决定自9:30开始暂停该债交易,至14:55分起恢复交易。

剩余期限近13年的14国开01今日仅成交一笔,成交价100.40元,较上收市价下跌28.6元,或22.17%,但成交总金额仅逾4万元。

交易员称,经济向好背景下,包括官方对货币政策方向判断的言论,以及营改增对金融业影响效果的发酵,都可能是助推利率债从弱市盘整转为收益率明显上行的原因。下一步还需要继续关注流动性变化,和更多新债发行市场情况。

财政部上午招标的七年期续发国债,加权中标收益率为中标收益率2.9393%,远高于此前2.86%的预测均值;边际中标收益率为3.0019%,投标倍数1.81倍。

交易员表示,在七年国债招标结束前,10年国开债收益率和IRS涨约3-4个基点,而同期限国债涨幅仅为1-2个基点。不过随着超预期新债结果公布,国债收益率报价补涨。

对于从周二午后收益率明显上行的原因,交易员莫衷一是。有的认为债券预期转差,交易户集中且流动性好金融债首当其冲,也有人表示,市场对营改增对金融业影响解读的发酵,也助推了收益率涨势。

交易员指出,对金融业来说,营改增“整体就是融资成本上升了,而且税负加重。都有放杠杆,融资成本会更高”。

与此同时,中国银行间市场周三主要回购利率略有上行,隔夜资金供给仍然紧张。交易员表示,银行集中代缴税导致融出减少,央行公开市场逆回购放量但多属对冲操作,对缓解资金紧势助益有限。

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